Cara Menghitung Standar Deviasi atau Risiko Saham

Cara menghitung Risiko Saham – Menghitung risiko saham merupakan tahap krusial dalam mengelola investasi dan pengambilan keputusan finansial. Ada beberapa alasan penting mengapa ini menjadi praktek yang sangat diperlukan. Pertama, ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dengan memahami hubungan antara risiko dan potensi pengembalian. Selain itu, mengukur risiko saham memungkinkan pembentukan portofolio yang terdiversifikasi, mengurangi eksposur terhadap risiko spesifik saham atau sektor tertentu.

Cara Menghitung Risiko Saham

Standar deviasi adalah ukuran statistik yang mengukur sebaran atau variasi data dari nilai rata-rata. Dalam konteks saham, standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau volatilitas dari harga saham. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar fluktuasi harga saham dari waktu ke waktu, yang mengindikasikan risiko yang lebih tinggi.

Rumus untuk standar deviasi adalah:

dengan:

$x_i$ merupakan harga saham pada ke- $i$

$\overline{x}$ merupakan rata-rata harga saham

$n$ merupakan jumlah data

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

$\Sum$ merupakan Sigma

Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung standar deviasi atau risiko saham:

Kumpulkan Data Harga Saham:
- Kumpulkan data historis harga saham. Data ini biasanya tersedia di platform keuangan atau situs web yang menyediakan informasi saham.
Hitung Rata-rata Harga Saham:
- Hitung rata-rata dari harga saham selama periode waktu tertentu. Ini bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan semua harga saham dan membaginya dengan jumlah periode waktu.
Contoh: Jika kamu memiliki data harga saham untuk 10 hari, jumlahkan semua harga saham dan bagi dengan 10.
Hitung Selisih dari Rata-rata:
- Selisihkan masing-masing harga saham dengan rata-ratanya. Ini disebut deviasi.
Contoh: Jika harga saham adalah [50, 55, 60, 45, 70] dan rata-rata adalah 56, maka deviasinya adalah [-6, -1, 4, -11, 14].
Kuadrat Deviasi:
- Kuadratkan masing-masing deviasi. Ini penting karena deviasi dapat menjadi negatif dan kita ingin menghilangkan nilai negatif.
Contoh: Jika deviasinya adalah [-6, -1, 4, -11, 14], maka kuadratnya adalah [36, 1, 16, 121, 196].
Hitung Rata-rata Kuadrat Deviasi:
- Hitung rata-rata dari kuadrat deviasi.
Contoh: Jika kuadrat deviasinya adalah [36, 1, 16, 121, 196], maka rata-ratanya adalah (36+1+16+121+196)/5 = 74.
Hitung Akar Kuadrat:
- Ambil akar kuadrat dari rata-rata kuadrat deviasi. Ini adalah standar deviasi.
Contoh: Akar kuadrat dari 74 adalah sekitar 8.60.

Jadi, dalam contoh di atas, standar deviasi dari harga saham adalah sekitar 8.60.

Jika kamu menggunakan spreadsheet seperti Excel, ada fungsi bawaan yang dapat digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Fungsi ini biasanya disebut STDEV atau STDEV.S (untuk sampel) atau STDEV.P (untuk populasi). Kamu dapat menggunakannya untuk menghitung standar deviasi dengan cepat.